Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Wissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, (Wirtschafts-) Mathematik oder eines vergleichbaren Studienganges Zwei bis dreijährige Berufserfahrung in der Entwicklung von fortschrittlichen Ratingverfahren und Risikoparameterschätzung (PD, LGD, CCF), und zwar speziell für die Anwendung im Rahmen des Baseler Rahmenwerks (Basel II bis IV), der CRR / CRD IV oder IFRS 9 Fundierte Einblicke ins Bankwesen, entweder auf Basis von Praktika oder einer Bankausbildung, sowie Interesse an Themen wie Aufsichtsrecht, Risikomanagement, Statistik und quantitative Methoden wünschenswert Erfahrungen mit folgenden Tools oder Techniken: Anwendung von statistischen Verfahren (z. B. logistische Regression) um Vorhersagemodelle auf Basis von strukturierten Daten zu schätzen Beherrschung einer Skript-/Programmiersprache (z.B. R, Python, SAS) sowie Erfahrung mit Datenbanksystemen (z.B. Oracle, MS SQL Server, MS Access) Anwendung von Machine Learning Modellen, um komplexe Daten zu modellieren Anwendung von statistischen Verfahren (z. B. logistische Regression) um Vorhersagemodelle auf Basis von strukturierten Daten zu schätzen Beherrschung einer Skript-/Programmiersprache (z.B. R, Python, SAS) sowie Erfahrung mit Datenbanksystemen (z.B. Oracle, MS SQL Server, MS Access) Anwendung von Machine Learning Modellen, um komplexe Daten zu modellieren Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Reisebereitschaft