Consultant Data Science Credit Risk (m/w/d)
02.05.2023
Deloitte
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Aktualität: 02.05.2023
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02.05.2023, Deloitte
Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Berlin, Köln, München, Hannover
Consultant Data Science Credit Risk (m/w/d)
Du berätst das Top-Management internationaler und nationaler Unternehmen branchenübergreifend in regulatorischen Fragestellungen und unterstützt bei der RWA Optimierung
Du bringst Deine Erfahrungen aus dem Studium ein und baust tiefgehendes Know-how in der Entwicklung, Implementierung und Validierung von Kreditrisikomodellen (Rating-Modelle, Kreditrisikoportfoliomodelle, Frühwarnsysteme etc.) auf
Du analysierst, optimierst und implementierst Geschäftsprozesse und Management Systeme im Umfeld der Kreditrisikomodellierung und Kreditprozesse durch den Einsatz von Data Analytics (Identifikation/Generierung neuer Datenquellen, Machine Learning/KI, Text Mining etc.)
Du unterstützt bei Akquisetätigkeiten und der Erstellung von Angeboten
Du bringst eigene Ideen ein, um Deine Kunden besser zu unterstützen. Deloitte fördert über das Innovation-Board neue Ideen und unterstützt bei der marktreifen Entwicklung von Produkten
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in der Fachrichtung (Wirtschafts-) Wissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen, (Wirtschafts-) Mathematik oder eines vergleichbaren Studienganges
Erste praktische Erfahrungen sowie Verständnis und Leidenschaft für das Bankwesen, idealerweise auch für Aufsichtsrecht, Risikomanagement, Statistik und quantitative Methoden wünschenswert
Bereitschaft sich stetig weiterzuentwickeln und Verständnis und Leidenschaft für das IT-Umfeld, idealerweise auch IT-Security oder für das regulatorische und rechtliche Umfeld im Datenschutz
Erste Erfahrung mit einer der folgenden Tools oder Techniken: Statistische Verfahren (z. B. logistische Regression) um Vorhersagemodelle auf Basis von strukturierten Daten zu schätzen Skript-/Programmiersprachen (z.B. R, Python, SAS) Datenbanksysteme (z.B. Oracle, MS SQL Server, MS Access) und Machine Learning Modelle Ratingverfahren und Risikoparameterschätzung (PD, LGD, CCF), insb. für die Anwendung im Rahmen des Baseler Rahmenwerks (Basel II bis IV), der CRR / CRD IV oder IFRS 9
Statistische Verfahren (z. B. logistische Regression) um Vorhersagemodelle auf Basis von strukturierten Daten zu schätzen
Skript-/Programmiersprachen (z.B. R, Python, SAS)
Datenbanksysteme (z.B. Oracle, MS SQL Server, MS Access) und Machine Learning Modelle
Ratingverfahren und Risikoparameterschätzung (PD, LGD, CCF), insb. für die Anwendung im Rahmen des Baseler Rahmenwerks (Basel II bis IV), der CRR / CRD IV oder IFRS 9
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Reisebereitschaft
Berufsfeld
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